永兴量化对冲2号基金2016年第3季度报告

项目	信息
基金名称	永兴量化对冲2号基金
基金编号	S20274
基金管理人	广州永兴投资有限公司
基金托管人	招商证券股份有限公司
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2014年08月20日
报告期末基金份额总额	25,194,244.34份

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
当季	0.37%	-	-	-
自基金合同生效起至今	31.37%	-	-	-

说明：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值；当季净值增长率等于（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值

单位：人民币元

项目	2016-07-01至2016-09-30
本期已实现收益	204,154.03
本期利润	140,001.85
期末基金资产净值	33,098,301.26
期末基金份额净值	1.3137

金额单位：元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
2	固定收益投资	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	22,800,045.60	68.81
5	货币市场工具	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	10,231,484.81	30.88
7	权益投资、金融衍生品投资及其他各项资产	102031.26	0.31
	合计	33,133,561.67	100.00

注：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值；当季净值增长率等于（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值

单位：份

项目	份额数
报告期期初基金份额总额	29,010,973.26
报告期期间基金总申购份额	-
减：报告期期间基金总赎回份额	3,816,728.92
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	25,194,244.34

报告事项	内容
1、遵规守信情况说明	报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
2、投资策略及业绩表现	报告期内，管理人严格按照合同约定的投资策略进行投资管理，由于报告期内市场的不确定性因素较多，我们采取了较为谨慎的策略组合以及资金管理方式,因而在此期间基金净值小幅波动。
3、市场展望	随着美元加息渐进，国内房价高涨、汇率承压，我们预期未来一段时间市场波动有可能逐步加大，因此我们会在控制风险的前提下运用多策略提高收益。
4、持有人数或基金资产净值预警情况	报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。