永兴量化对冲2号基金2018年第1季度报告
1、基金基本情况
| 项目 |
信息 |
| 基金名称 | 永兴量化对冲2号基金 |
| 基金编号 | S20274 |
| 基金管理人 | 广州永兴投资有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日期 | 2014年08月20日 |
| 报告期末基金份额总额 | 17,845,145.23份 |
2、基金净值表现
| 阶段 |
净值增长率 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率 |
业绩比较基准收益率标准差 |
| 当季 | 1.22% | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 39.25% | - | - | - |
说明：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值；当季净值增长率等于（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值
3、主要财务指标
单位：人民币元
| 项目 |
2018-01-01至2018-03-31 |
| 本期已实现收益 | 1,308,848.06 |
| 本期利润 | 300,032.15 |
| 期末基金资产净值 | 24,849,380.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.3925 |
4、投资组合报告
4.1 期末基金资产组合情况
金额单位：元
| 序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 14,657,468.00 | 58.83 |
| 2 | 基金投资 | 1,788,680.90 | 7.18 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | 546,318.00 | 2.19 |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,980,215.70 | 24.00 |
| 8 | 其他各项资产 | 1,943,396.82 | 7.80 |
| 合计 | 24,916,079.42 | 100.00 |
注：其他各项资产：主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
4.2 期末按行业分类的股票投资组合(不含港股通)
金额单位：元
| 序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 591,636.00 | 2.38 |
| C | 制造业 | 3,138,326.00 | 12.63 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,768.00 | 0.39 |
| E | 建筑业 | 823,440.00 | 3.31 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 266,436.00 | 1.07 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,714.00 | 0.65 |
| J | 金融业 | 9,076,524.00 | 36.53 |
| K | 房地产业 | 501,624.00 | 2.02 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 14,657,468.00 | 58.99 |
4.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
| 行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
| A | 港股通 | - | - |
| 合计 | - | - |
5、基金份额变动情况
单位：份
| 报告期期初基金份额总额 | 17,845,145.23 |
| 报告期期间基金总申购份额 | - |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | - |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 17,845,145.23 |
6、管理人报告
| 报告事项 |
内容 |
| 1、遵规守信情况说明 |
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 |
| 2、投资策略及业绩表现 |
报告期内，管理人严格按照合同约定的投资策略进行投资管理，当前策略较好的适应了市场，取得了较为理想的回报，并在市场出现风险的时候，很好地控制了回撤。 |
| 3、市场展望 |
18年以来市场震荡加剧，趋势不再明显，市场走势及行业数据均显示量化对冲策略相对于趋势性策略的适应性及稳定性优势都在逐渐体现，我们相信策略将为客户带来较为稳健的长期回报。 |
| 4、持有人数或基金资产净值预警情况 |
报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。 |
托管人复核说明 ：本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的规定，对本基金在本报告中的财务数据进行了复核。对按照规定应由托管人复核的数据，托管人无异议。