永兴量化对冲2号基金2021年第3季度报告
1、基金基本情况
| 项目 |
信息 |
| 基金名称 | 永兴量化对冲2号基金 |
| 基金编号 | S20274 |
| 基金管理人 | 广州永兴投资有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日期 | 2014年08月20日 |
| 期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元） | 709.61563 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求长期稳定回报，实现资产增值。 |
| 投资策略 | 1、阿尔法套利；2、股指期货跨期套利；3、期现套利；4、股票多头策略；5、期权套利；6、其他套利策略。 |
| 业绩比较基准（如有） | - |
| 风险收益特征 | 基于本基金的投资范围及投资策略，本基金不承诺保本及最低收益，属预期风险较高、预期收益较高的投资品种。 |
| 报告是否经托管机构复核 | 是 |
2、基金净值表现
| 阶段 |
净值增长率 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率 |
业绩比较基准收益率标准差 |
| 当季 | -1.91% | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 43.75% | - | - | - |
说明：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值；当季净值增长率等于（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值
3、主要财务指标
单位：人民币元
| 项目 |
2021-07-01至2021-09-30 |
| 本期已实现收益 | -566,977.41 |
| 本期利润 | -442,047.31 |
| 期末基金资产净值 | 7,646,415.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.0775 |
4、投资组合报告
4.1 期末基金资产组合情况
金额单位：元
| 项目 |
项目 |
金额 |
| 1 | 现金类资产 | 银行存款 | 14,371.39 |
| 2 | 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 股权投资 | - |
| 2 | 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 其中：优先股 | - |
| 2 | 境内未上市、未挂牌公司股权投资 | 其他股权类投资 | - |
| 3 | 上市公司定向增发投资 | 上市公司定向增发股票投资 | - |
| 4 | 新三板投资 | 新三板挂牌企业投资 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 结算备付金 | 782,899.70 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 存出保证金 | 994,672.80 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 股票投资 | 6,064,255.00 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 债券投资 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中：银行间市场债券 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中：利率债 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中：信用债 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 资产支持证券 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 基金投资（公募基金） | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其中：货币基金 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 期货及衍生品交易保证金 | 994,672.80 |
| 5 | 境内证券投资规模 | 买入返售金融资产 | - |
| 5 | 境内证券投资规模 | 其他证券类标的 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 商业银行理财产品投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 信托计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 基金公司及其子公司资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 保险资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 证券公司及其子公司资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 期货公司及其子公司资产管理计划投资 | - |
| 5 | 资管计划投资 | 私募基金产品投资 | S23634#9,869.04； |
| 5 | 资管计划投资 | 未在协会备案的合伙企业份额 | - |
| 5 | 另类投资 | 另类投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 银行委托贷款规模 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 信托贷款 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 应收账款投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 各类受（收）益权投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 票据（承兑汇票等）投资 | - |
| 5 | 境内债权类投资 | 其他债权投资 | - |
| 5 | 境外投资 | 境外投资 | - |
| 5 | 其他资产 | 其他资产 | 其他资产#56,738.00； |
| 5 | 基金负债情况 | 债券回购总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 融资、融券总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 其中：融券总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 银行借款总额 | - |
| 5 | 基金负债情况 | 其他融资总额 | - |
注：其他各项资产：主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
4.2.1 期末按行业分类的股票投资组合(不含港股通)
金额单位：元
| 序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 190,185.00 | 2.49 |
| C | 制造业 | 2,614,223.00 | 34.19 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,444.00 | 6.30 |
| E | 建筑业 | 132,280.00 | 1.73 |
| F | 批发和零售业 | 57,390.00 | 0.75 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 113,803.00 | 1.49 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,968.00 | 0.30 |
| J | 金融业 | 1,981,208.00 | 25.91 |
| K | 房地产业 | 42,090.00 | 0.55 |
| L | 租赁和商务服务业 | 104,000.00 | 1.36 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 15,280.00 | 0.20 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 191,540.00 | 2.50 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 117,844.00 | 1.54 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 6,064,255.00 | 79.31 |
4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
| 行业类别 |
公允价值（人民币） |
占基金资产净值比例（%） |
| A | 原材料 | - | - |
| A | 非日常生活消费品 | - | - |
| A | 日常消费品 | - | - |
| A | 能源 | - | - |
| A | 金融 | - | - |
| A | 医疗保健 | - | - |
| A | 期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元） | 709.61563 | - |
| A | 信息技术 | - | - |
| A | 通讯服务 | - | - |
| A | 公用事业 | - | - |
| A | 房地产 | - | - |
| 合计 | - | - |
5、基金份额变动情况
单位：万份/万元
| 报告期期初基金份额总额 | 1,862.031901 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 90.950432 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 1,243.366703 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 709.61563 |
6、管理人报告
| 报告事项 |
内容 |
| 1、遵规守信情况说明 |
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 |
| 2、投资策略及业绩表现 |
报告期内，管理人严格按照合同约定的投资策略进行投资管理，业绩稳定。 |
| 3、市场展望 |
随着投资策略的进步，预计未来一段时间以上有利因素会逐步在基金业绩中有所体现。 |
| 4、持有人数或基金资产净值预警情况 |
报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。 |
托管人复核说明 ：本基金托管人按照相关法律法规、基金合同的规定，对本基金在本报告中的财务数据进行了复核。对按照规定应由托管人复核的数据，托管人无异议。