永兴量化对冲2号基金2015年年度报告

1.1 基金基本情况

项目	内容
基金名称	永兴量化对冲2号基金
基金编号	S20274
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2014年08月20日
基金管理人	广州永兴投资有限公司
基金托管人	招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额	52,856,004.20份
基金合同存续期(月)	240
报告期末基金净值（元）	1.3718

1.2 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	广州永兴投资有限公司	招商证券股份有限公司
信息披露负责人-姓名	朱翔	秦湘
信息披露负责人-联系电话	020-38894107	0755-26951111
信息披露负责人-电子邮箱	zhuxiang@yxinvestment.com	tgb@cmschina.com.cn
传真	020-38096381	0755-82960794
注册地址	广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦1514	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38层至45层
办公地址	广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦1514	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38层至45层
邮政编码	510623	518026
法定代表人	王林	宫少林

1.3 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	-	-
注册登记机构	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38层至45层
外包机构	招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38层至45层

2.1 主要会计数据和财务指标

期间数据和指标	2015年	2014年	2013年
本期已实现收益	8,892,701.72	673,508.28	-
本期利润	9,224,890.71	1,224,776.08	-
期间数据和指标	2015年末	2014年末	2013年末
期末可供分配利润	15,493,967.41	506,511.66	-
期末可供分配基金份额利润	0.2931	0.0199	-
期末基金资产净值总额	72,508,586.79	26,824,776.08	-
期末基金份额净值	1.3718	1.0521	-
累计期末指标	2015年末	2014年末	2013年末
基金份额累计净值增长率	37.18%	5.21%	-

2.2 基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
当年	30.39%	-	-	-
自基金合同生效起至今	37.18%	-	-	-

注：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当年净值增长率等于（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值

2.3 过去三年基金的利润分配情况

年度	每份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	-	-	-	-	-
2014年	-	-	-	-	-
2013年	-	-	-	-	-

单位：份

项目	数量
报告期期初基金份额总额	25,495,228.34
报告期期间基金总申购份额	33,460,775.86
减：报告期期间基金总赎回份额	6,100,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	52,856,004.20

序号	说明内容
1	管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明：报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
2	投资策略及业绩表现：报告期内，管理人严格按照合同约定的投资策略进行投资管理，各项策略运作良好，较为理想的对冲了系统性风险，分散了非系统性风险，取得了较为理想的回报和业绩稳定性，整个报告期内基金业绩为30.39%。
3	市场展望：不确定性可能是2016年投资者将面对的最大的挑战。国际油价在经历断崖式下跌后的走向，美联储自2015年末之后的加息进程，其他发达经济体金融市场的动荡，货币市场的不确定性以及一系列地缘政治军事风险都使得2016年可能注定是不确定性风险较大的一年，而经济全球化下各国经济的互动与共振又进一步加大了各国投资者面临的不确定性风险。对于我们来说，将继续贯彻风险第一的操作理念，不断丰富投资策略，使产品收益来源多元化。在严格控制风险的前提下，寻求确定性较大投资机会，追求长期稳健复合回报和绝对收益。
4	持有人数或基金资产净值预警情况：报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。

5.1 资产负债表

金额单位：元

资产/负债和所有者权益	本期末2015年12月31日	上年度末2014年12月31日
资产：
银行存款	17,329.84	6,103.09
结算备付金	49,653,971.75	1,344,443.28
存出保证金	26,302,506.31	4,228,646.55
交易性金融资产	-	41,956,027.48
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	75,973,807.90	47,535,220.40
负债和所有者权益：
负债：
短期借款	-	20,329,945.49
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	3,371,569.00	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	58,849.37	294,918.55
应付托管费	17,401.37	5,926.05
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	62,268.07
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	17,401.37	17,386.16
负债合计	3,465,221.11	20,710,444.32
所有者权益：
实收基金	52,856,004.20	25,495,228.34
未分配利润	19,652,582.59	1,329,547.74
所有者权益合计	72,508,586.79	26,824,776.08
负债和所有者权益总计	75,973,807.90	47,535,220.40

注：1. 其他资产：未被统计进前列示分类的资产科目，主要包括其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。
2. 其他负债：未被统计进前列示分类的负债科目，主要包含应付外包服务费、应付投资顾问费、应付咨询服务费等。

5.2 利润表

金额单位：元

项目	2015年01月01日 至 2015年12月31日	2014年08月20日 至 2014年12月31日
一、收入	12,738,742.31	1,866,608.57
1.利息收入	41,790.72	77,395.63
2.投资收益（损失以“-”填列）	12,364,762.60	1,237,945.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	332,188.99	551,267.80
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	-	-
减：二、费用	3,513,851.60	641,832.49
1．管理人报酬	2,625,438.60	339,585.72
2．托管费	51,088.31	12,626.11
3．销售服务费	-	-
4. 外包服务费	51,088.31	24,086.22
5．交易费用	361,307.78	111,156.05
6．利息支出	424,357.96	153,717.59
7．其他费用	570.64	660.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,224,890.71	1,224,776.08
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,224,890.71	1,224,776.08

5.3 所有者权益变动表

金额单位：元

本期（2015年01月01日 至 2015年12月31日）

项目	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	25,495,228.34	1,329,547.74	26,824,776.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	9,224,890.71	9,224,890.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	27,360,775.86	9,098,144.14	36,458,920.00
其中：1.基金申购款	33,460,775.86	10,039,224.14	43,500,000.00
2.基金赎回款	-6,100,000.00	-941,080.00	-7,041,080.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	52,856,004.20	19,652,582.59	72,508,586.79

上年度可比期间（2014年08月20日 至 2014年12月31日）

项目	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	22,600,000.00	-	22,600,000.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,224,776.08	1,224,776.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	2,895,228.34	104,771.66	3,000,000.00
其中：1.基金申购款	2,895,228.34	104,771.66	3,000,000.00
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	25,495,228.34	1,329,547.74	26,824,776.08

6.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资及金融衍生品投资	-	-
2	固定收益投资	-	-
3	买入返售金融资产	-	-
4	货币市场工具	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	49,671,301.59	65.38
6	其他各项资产	26,302,506.31	34.62
	合计	75,973,807.90	100.00

注：其他各项资产：主要包括三方存管保证金、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。