永兴量化对冲2号基金2022年年度报告

1、基金产品概况

1.1 基金基本情况

项目 内容
基金名称 永兴量化对冲2号基金
基金编码 S20274
基金运作方式 开放式
基金成立日期 2014年08月20日
基金管理人 广州永兴私募证券投资基金管理有限公司
基金托管人（如有） 招商证券股份有限公司
投资顾问（如有） -
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元） 1,576.25295
基金到期日期 2034年08月19日

1.2 基金产品说明

项目 内容
投资目标 在控制风险的前提下，追求长期稳定回报，实现资产增值。
投资策略 1、阿尔法套利；2、股指期货跨期套利；3、期现套利；4、股票多头策略；5、期权套利；6、其他套利策略。
业绩比较基准（如有） -
风险收益特征 基于本基金的投资范围及投资策略，本基金不承诺保本及最低收益，属预期风险较高、预期收益较高的投资品种。

1.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 广州永兴私募证券投资基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露负责人-姓名 朱翔 韩鑫普
信息披露负责人-联系电话 020-38894107 0755-82943666
信息披露负责人-电子邮箱 zhuxiang@yxinvestment.com tgb@cmschina.com.cn
传真 020-38096381 0755-82960794
注册地址 广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦1514 深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址 广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦1514 深圳市福田区福田街道福华一路111号
邮政编码 510623 518000
法定代表人 王林 霍达

1.4 信息披露方式

项目 内容
信息披露方式 基金管理人网站

1.5 其他相关资料（如有）

项目 名称 办公地址
会计师事务所 - -
注册登记机构 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路111号
外包机构 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路111号

2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

2.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：元

数据和指标 2022年/2022年末 2021年/2021年末 2020年/2020年末
本期已实现收益 -41,773.64 -206,992.08 -568,033.28
本期利润 -366,553.23 -1,453,453.00 810,488.49
期末可供分配利润 -556,868.30 -395,157.87 -293,760.17
期末可供分配基金份额利润 -0.0353 -0.0555 -0.0180
期末基金净资产 16,067,388.02 7,469,997.13 18,459,999.00
报告期期末单位净值 1.0193 1.0493 1.1331
基金份额累计净值增长率（%） 37.93 40.93 49.31

√无分级 □二级  □三级

2.2 基金净值表现

阶段 净值增长率（%） 净值增长率标准差（%） 业绩比较基准收益率（%） 业绩比较基准收益率标准差（%）
当年 -2.13 - - -
自基金合同生效起至今 37.93 - - -

2.3 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：元

年度 每份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 -

3、基金份额变动情况

单位：万份/万元

项目 金额
报告期期初基金份额总额 711.90282
报告期期间基金总申购份额 1,032.641948
减：报告期期间基金总赎回份额 168.291818
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0
期末基金总份额（万份）/期末基金实缴总额（万元） 1,576.25295

4、管理人说明的其他情况

序号 说明内容
1 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明：报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。
2 投资策略及业绩表现：报告期内，管理人严格按照合同约定的投资策略进行投资管理，面对市场的重大不确定性，管理人采取了相对谨慎的投资策略，使基金业绩波动下降。
3 市场展望：随着汇率进一步波动，经济增长继续承压，我们预期未来一段时间市场的不确定性仍然很大，因此我们会在控制风险的前提下运用更有有针对性的投资策略。
4 持有人数或基金资产净值预警情况：报告期内本基金未出现持有人数或基金资产净值预警情形。

5、托管人报告（如有）

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人——招商证券股份有限公司在对本基金的托管过程中，严格遵守有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人按照基金合同的约定，对本基金报告期的基金资产净值进行了复核；同时依据法律法规和基金合同规定，在托管人履行的投资监督范围内，对本基金报告期的投资情况进行了监督。在本基金合同约定的投资监督范围内，托管人未发现报告期内管理人违反基金合同约定的事项。 报告期内，本基金的利润分配情况详见本报告中“2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况”部分。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

基于基金管理人提供的必要的估值要素，本托管人参照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》等法律法规和基金合同的约定，对基金管理人报告中的主要财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容的真实性、准确性和完整性进行了复核，未发现异常。

6、年度财务报表

金额单位：元

6.1 资产负债表

资产/负债和所有者权益 本期末2022年12月31日 上年度末2021年12月31日
资产：
银行存款 20,021.38 30,066.97
结算备付金 1,630,736.76 632,327.06
存出保证金 1,755,141.52 912,067.20
交易性金融资产 12,852,808.00 6,037,532.80
其中：股票投资 12,222,728.00 4,664,840.00
基金投资 630,080.00 1,372,692.80
债券投资 0.00 0.00
资产支持证券投资 0.00 0.00
贵金属投资 0.00 0.00
衍生金融资产 267,831.00 82,200.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他资产 0.00 10,228.57
资产总计 16,526,538.66 7,704,422.60
负债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 197,872.00 108,000.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 0.00
应付管理人报酬 253,135.46 117,711.03
应付托管费 2,048.75 949.35
应付销售服务费 0.00 0.00
应付交易费用 0.00 0.00
应交税费 0.00 4,933.74
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他负债 6,094.43 2,831.35
负债合计 459,150.64 234,425.47
所有者权益：
实收基金 15,762,529.50 7,119,028.20
未分配利润 304,858.52 350,968.93
所有者权益合计 16,067,388.02 7,469,997.13
负债和所有者权益总计 16,526,538.66 7,704,422.60

6.2 利润表

项目 2022年1月1日 至 2022年12月31日 2021年1月1日 至 2021年12月31日
一、收入 -109,383.41 -875,746.77
1.利息收入 46,974.46 12,869.27
其中：存款利息收入 21,775.24 9,411.52
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 25,199.22 3,457.75
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列） 173,134.02 361,096.88
其中：股票投资收益 -1,113,378.71 647,518.30
基金投资收益 -89,084.30 -678,397.68
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
贵金属投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 1,357,800.97 231,881.06
股利收益 17,456.55 160,095.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） -324,779.59 -1,246,460.92
4.汇兑收益（损失以“-”填列） 0.00 0.00
5.其他收入（损失以“-”填列） -4,712.30 -3,252.00
减：二、费用 257,169.82 577,706.23
1．管理人报酬 135,424.43 268,828.84
其中：固定管理费 135,424.43 148,932.74
业绩报酬 0.00 119,896.10
2．托管费 20,313.59 22,339.91
3．销售服务费 0.00 0.00
4. 外包服务费 20,313.59 22,339.91
5．交易费用 80,835.48 264,002.45
6．利息支出 0.00 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
7．其他费用 282.73 195.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -366,553.23 -1,453,453.00
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -366,553.23 -1,453,453.00

如业绩报酬计提模式为采取赎回、分红、固定时点扣减份额计提业绩报酬的计提模式，按照《资产管理产品相关会计处理规定》，则管理人报酬计入当期损益自2022年7月1日起执行。截至2022年12月31日暂估业绩报酬为0元。暂估管理人报酬仅在此披露，未入账，仅供参考，与投资者实际承担的管理人报酬可能存在差异。

6.3 所有者权益变动表

2022年1月1日 至 2022年12月31日

项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,119,028.20 350,968.93 7,469,997.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 -366,553.23 -366,553.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 8,643,501.30 320,442.82 8,963,944.12
其中：1.基金申购款 10,326,419.48 373,580.52 10,700,000.00
2.基金赎回款 -1,682,918.18 -53,137.70 -1,736,055.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 15,762,529.50 304,858.52 16,067,388.02

2021年1月1日 至 2021年12月31日

项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 16,291,496.98 2,168,502.02 18,459,999.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 -1,453,453.00 -1,453,453.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -9,172,468.78 -364,080.09 -9,536,548.87
其中：1.基金申购款 19,563,029.06 2,196,970.94 21,760,000.00
2.基金赎回款 -28,735,497.84 -2,561,051.03 -31,296,548.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基金净值） 7,119,028.20 350,968.93 7,469,997.13

7、期末投资组合情况

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

项目 子项 金额
现金类资产 银行存款 20,021.38
境内未上市、未挂牌公司股权投资 股权投资 0.00
其中：优先股 0.00
其他股权类投资 0.00
上市公司定向增发投资 上市公司定向增发股票投资 0.00
新三板投资 新三板挂牌企业投资 0.00
境内证券投资规模 结算备付金 1,630,736.76
存出保证金 1,755,141.52
股票投资 12,222,728.00
债券投资 0.00
其中：银行间市场债券 0.00
其中：利率债 0.00
其中：信用债 0.00
资产支持证券 0.00
基金投资（公募基金） 630,080.00
其中：货币基金 0.00
期货及衍生品交易保证金 1,755,141.52
买入返售金融资产 0.00
其他证券类标的 0.00
资管计划投资 商业银行理财产品投资 0.00
信托计划投资 0.00
基金公司及其子公司资产管理计划投资 0.00
保险资产管理计划投资 0.00
证券公司及其子公司资产管理计划投资 0.00
期货公司及其子公司资产管理计划投资 0.00
私募基金产品投资 0.00
未在协会备案的合伙企业份额 0.00
另类投资 另类投资 0.00
境内债权类投资 银行委托贷款规模 0.00
信托贷款 0.00
应收账款投资 0.00
各类受（收）益权投资 0.00
票据（承兑汇票等）投资 0.00
其他债权投资 0.00
境外投资 境外投资 0.00
其他资产 其他资产 其他资产#267,831.00；
基金负债情况 债券回购总额 0.00
融资、融券总额 0.00
其中：融券总额 0.00
银行借款总额 0.00
其他融资总额 0.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：元

序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 156,390.00 0.97
B 采矿业 411,040.00 2.56
C 制造业 6,944,713.00 43.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 299,309.00 1.86
E 建筑业 279,326.00 1.74
F 批发和零售业 0.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 480,991.00 2.99
H 住宿和餐饮业 0.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 327,721.00 2.04
J 金融业 2,668,015.00 16.61
K 房地产业 233,068.00 1.45
L 租赁和商务服务业 172,824.00 1.08
M 科学研究和技术服务业 201,540.00 1.25
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和社会工作 35,783.00 0.22
R 文化、体育和娱乐业 12,008.00 0.07
S 综合 0.00 0.00
合计 12,222,728.00 76.07

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合（如有）

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 0.00 0.00
原材料 0.00 0.00
工业 0.00 0.00
非日常生活消费品 0.00 0.00
日常消费品 0.00 0.00
医疗保健 0.00 0.00
金融 0.00 0.00
信息技术 0.00 0.00
通讯业务 0.00 0.00
公用事业 0.00 0.00
房地产 0.00 0.00
合计 0.00 0.00